TY -的盟Gubareva•玛利亚PY - 2019 DA - 2019/07/04 TI - CDS利差的默认组件的重量:避免顺周期循环信贷损失准备框架SP - 7820618六世- 2019 AB -当前预期损失计算最近的研究引起了相当大的关注信用风险建模、损伤供应和金融网络的稳定性。一种新的CDS-based方法来估计当前预期信贷损失提出了低违约组合,包含信用风险企业发行人上市CDS合约所覆盖。首先,CDS的一小部分传播相关的纯违约赔偿不同CDS期限评估。我们的结果与先前的研究。其次,基于历史违约风险溢价的权重,得到一个前瞻性的违约概率的期限结构目前所暗示的cd报价。该方法涵盖了投资和noninvestment年级债务。由此产生的框架应用于公司债券的样本。发达的方法提供了一个有用的工具,一方面,信贷风险经理和编制的资产负债表,另一方面,金融市场的监管机构,因为它揭示了如何避免顺周期循环的规定。SN - 1076 - 2787你——https://doi.org/10.1155/2019/7820618——10.1155 / 2019/7820618 JF - PB - Hindawi KW - ER -复杂性