TY -的A2 -加兰,Jose Manuel AU -席尔瓦,蒂亚戈global AU - Tabak,本杰明·米兰达AU -费雷拉Idamar Magalhaes PY - 2019 DA - 2019/12/26 TI -投资者行为建模使用机器学习:均值回归和动量交易策略SP - 4325125六世- 2019 AB -我们模型投资者行为与财务数据机器学习技术的培训,包括超过13000名投资者的大型银行在2016年到2018年在巴西。我们采取高频数据在每一个这些投资者的买卖操作每天让我们完全跟踪这些投资决策。然后我们分析这些投资是否与IBOVESPA指数变化。我们发现投资者决定投资策略使用最近价格变化。有某种程度的异质性在投资决策。总的来说,我们发现的证据向均数回归投资策略。我们还发现证据表明女性投资者少和更高的学位有明显向均数回归策略行为相对男性较低的投资者和那些学术学位。最后,本文提供了一个通用的方法论的方法来减轻潜在的偏见引起的 特别的设计决定丢弃或引入变量的实证计量经济学。为此,我们使用特征选择技术从机器学习识别相关变量客观、简洁的方式。SN - 1076 - 2787你——https://doi.org/10.1155/2019/4325125——10.1155 / 2019/4325125 JF - PB - Hindawi KW - ER -复杂性