TY -的盟金Taewook AU -金,Ha年轻PY - 2019 DA - 2019/11/12 TI -优化Pairs-Trading策略使用深强化学习贸易和止损边界SP - 3582516六世- 2019 AB -,许多研究人员试图优化对交易机会套利利润的数量逐渐减少。对交易是一种中性策略;利润如果给定的条件是满足在一个给定的交易窗口,如果没有,有损失的风险。在这项研究中,我们提出一个优化pairs-trading策略使用深层加固learning-particularly深Q-network-utilizing各种交易和止损的界限。更具体地说,如果利差交易阈值和反向的意思是代理收到积极的奖励。然而,如果利差触及止损阈值或未能扭转冲击后的平均交易门槛,代理收到负面的奖励。代理是训练有素的选择最优离散交易和止损水平边界给定一个传播最大化预期贴现未来利润的总和。对标准普尔500指数从股票选择使用协整检验。我们比较该方法与传统pairs-trading策略使用常数交易和止损的界限。我们发现我们的模型是训练好,优于传统pairs-trading策略。 SN - 1076-2787 UR - https://doi.org/10.1155/2019/3582516 DO - 10.1155/2019/3582516 JF - Complexity PB - Hindawi KW - ER -