TY - Jour Au - Wang，Jianjia Au - Lin，Chenyue Au - Wang，yilei Py - 2019 Da - 2019/04/21 Ti - 热力学熵在量子统计中股票市场网络 - 1817248 VL - 2019年AB - 股票市场是一种由金融实体之间复杂的关系组成的动态系统，例如银行，公司和机构。这种复杂的交互式系统可以由网络结构表示。联交所的潜在机制在公司和个人之间建立了一系列不断发展的网络，其特征在于在时间顺序交易中的股票价格的相关性。在这里，我们在量子统计中开发了一种新颖的技术，以分析金融市场进化。我们从热浴类比开始，标准化的拉普拉斯矩阵扮演网络汉密尔顿运营商的作用。Hamiltonian的特征值规定了网络的能源状态。这些态由难以区分的玻色子或离费群体占据，具有相应的Bose-Einstein和Fermi-Dirac统计。使用相关分区函数，我们开发了热力学熵以探索动态网络特征。我们进行实验以应用这种新方法，以确定金融危机期间网络结构的重大差异。 The thermodynamic entropy provides an excellent framework to represent the variations taking place in the stock market. SN - 1076-2787 UR - https://doi.org/10.1155/2019/1817248 DO - 10.1155/2019/1817248 JF - Complexity PB - Hindawi KW - ER -