TY -的A2 -席尔瓦,蒂亚戈·c . AU - Anagnostou Ioannis盟——Sourabh苏米特盟——Kandhai冬那PY - 2018 DA - 2018/01/08 TI -使用网络理论将在投资组合信用风险传染模型SP - 6076173六世- 2018 AB -投资组合信用风险模型估计潜在损失的范围因违约或信用质量的恶化。大多数这些模型认为违约相关性完全被依赖一组共同的潜在危险因素。根据经验证据,这样一个有条件的独立框架的能力,以适应偶尔默认集群一再被质疑。因此,金融机构依靠强调相关性或替代接合部更极端的尾巴的依赖。在本文中,我们提出一个不同的remedy-augmenting系统性风险因素与传染性默认机制影响整个宇宙的学分。我们构建信贷压力传播网络和校准传染病蔓延参数缺省值。结果合成测试框架实现投资组合中显示了传染效应有显著影响损失分布的尾部。SN - 1076 - 2787你——https://doi.org/10.1155/2018/6076173——10.1155 / 2018/6076173 JF - PB - Hindawi KW - ER -复杂性