TY - A2的锣,大庆盟——Khoa Bui Thanh盟,黄齐Tran阮富仲PY - 2021 DA - 2021/12/08 TI -有可能回报异常的低效的市场?一种基于机器学习的方法在股票交易SP - 2917577六世- 2021 AB -风险管理和股票投资决策是一个重要的主题为投资者和基金经理,特别是在COVID-19流行的背景下。问题变得更容易,如果市场是有效的,股票价格充分反映潜在风险。然而,如果市场是无效的,投资者可能会有机会找到一个有效的投资方法。越南是一个新兴市场;效率仍然疲弱。因此,将会有一个精明的投资者的机会。本研究旨在测试弱式有效市场和投资者的决策提供一个现代方法。为了实现这一目的,本研究使用历史数据的股市指标股指和VN30组合买卖一天期限内滚动窗口的方法来测试下胡志明市证券交易所(软管)通过运行测试和执行股票交易使用支持向量机(SVM)和逻辑回归。股票的买入/卖出是根据预测的结果(增加/减少)的逻辑回归和支持向量机。 This study adjusted the return rate in proportion to the risks and compared it with index investments of VN-Index and VN30 to evaluate investment efficiency. The test results dismissed the weak-form efficient-market hypothesis, which opens up many opportunities for short-term traders. This study’s primary contribution is to provide a stock trading strategy for short-term investors to maximize trading profits. Because logistic regression and SVM have proven effective trading methods, investors can use them to achieve abnormal returns. SN - 1687-5265 UR - https://doi.org/10.1155/2021/2917577 DO - 10.1155/2021/2917577 JF - Computational Intelligence and Neuroscience PB - Hindawi KW - ER -