TY -的A2 Jodar卢卡斯盟——Gomez-Valle l . AU - Habibilashkary z . AU - Martinez-Rodriguez j . PY - 2017 DA - 2017/10/18 TI -大宗商品现货价格的跳跃大小分布及其对期货和期权价格的影响SP - 3286549六世- 2017 AB -在这篇文章中,我们分析的角色跳跃大小分布在美国天然气价格当重视天然气期货交易在纽约商品交易所(NYMEX),我们观察到一个jump-diffusion模型总是错误提供低于扩散模型。此外,我们还表明,尽管正态分布提供了降低错误期限短,长期限的指数分布是相当准确的。我们还天然气价格选项,我们看到,在一般情况下,正常跳大小分布的模型低估了这些选项的指数分布。最后,我们获得期货风险溢价在这两种情况下,我们观察到长期限风险溢价的期限结构是负的。此外,该指数分布提供了绝对值最高溢价。SN - 1085 - 3375你2017/3286549 / 10.1155——https://doi.org/10.1155/2017/3286549——摩根富林明-抽象和应用分析PB - Hindawi KW - ER