TY -的A2 Chen-Charpentier贝尼托·m . AU - Gomez-Valle l . AU - Martinez-Rodriguez j . PY - 2015 DA - 2015/08/05 TI -风险中性的角色跳跃大小分布在单因子利率模型SP - 805695六世- 2015 AB -我们得到结果与风险中性跳利率收益率曲线数据的大小。这个功能是不可观测的;因此，这一结果为直接从市场数据以及风险中性漂移和跳跃强度估计来估计跳跃大小提供了一种方法。然后，我们研究了有限样本性能的方法与一个测试问题。此外，我们分析了估计风险中性跳跃大小的影响，而不是像通常利率文献中那样，假设跳跃强度人为地吸收了风险中性跳跃大小。最后，还举例说明了对美国国债数据的应用。SN - 1085-3375 UR - https://doi.org/10.1155/2015/805695 DO - 10.1155/2015/805695 JF -摘要及应用分析PB - Hindawi Publishing Corporation KW - ER -