TY -的A2 - Freire,伊戈尔·雷特盟——田,库恩盟——熊王德文盟——你们,中兴PY - 2014 DA - 2014/05/27 TI -向前的动态传播cd与一般的随机损失SP - 580713六世- 2014 AB -我们假设过滤 F 是由一个 d 维布朗运动 W = ( W 1 , … , W d ) ′ 以及一个整数值随机测量 μ ( d u , d y ) 。随机变量 τ ~ 是默认的时间和 l 是默认的损失。让 G = { G t ; t ≥ 0 } 逐步扩大 F 通过 ( τ ~ , l ) ;也就是说, G 是最小的过滤包括 F 这样 τ ~ 是一个 G 不过时间和 l 是 G τ ~ 可衡量的。我们主要考虑远期CDS损失在随机利率的期限结构的框架由Heath-Jarrow-Morton建模方法与跳跃一般条件下密度的假设。我们描述的动态违约债券 G 和远期cd随机损失向明确的方法。SN - 1085 - 3375你2014/580713 / 10.1155——https://doi.org/10.1155/2014/580713——摩根富林明-抽象和应用分析PB - Hindawi出版公司KW - ER