TY -的A2 - Yan,坦AU -李,李PY - 2014 DA - 2014/03/13 TI -最优投资组合选择模型gydF4y2Ba期望SP - 426036六世- 2014 AB -本文解决了最优投资组合选择模型的框架下提出的前景理论卡尼曼和特沃斯基在1970年代与决策规则所取代gydF4y2Ba ggydF4y2Ba 彭的期望。这个模型建立了一般连续时间设置,首先采用了gydF4y2Ba ggydF4y2Ba 期望取代·曲克期望采用金和周的工作,2008年。使用不同的s型效用函数和gydF4y2Ba ggydF4y2Ba 功能代表投资者的不同态度的不确定性损失和收益的模型不仅更现实,也更难以处理。虽然模型mathematicallycomplicated和复杂,最优解,结果是令人惊讶的简单,一个投资组合的回报两个二进制索赔。我也给我的模型的经济意义和与金和周工作之一,2008年。SN - 1085 - 3375你2014/426036 / 10.1155——https://doi.org/10.1155/2014/426036——摩根富林明-抽象和应用分析PB - Hindawi出版公司KW - ERgydF4y2Ba