TY -的A2 Naeem伊姆兰AU - Wang Anjiao盟——你们,中兴PY - 2014 DA - 2014/05/28 TI -总回报互换估值与交易对手风险和利率风险SP - 412890六世- 2014 AB -我们研究总回报互换的定价(TRS)传染模型与交易对手风险和利率风险。我们假设利率是Heath-Jarrow-Morton (HJM)远期利率模型,获得伦敦银行间拆放款利率市场利率。相关的情况下违约利率和利率被认为是独立的。用测量的方法的变化和“总风险建设、“联合违约概率。此外,我们获得TRS的封闭公式在不同扩散模型,分别。SN - 1085 - 3375你2014/412890 / 10.1155——https://doi.org/10.1155/2014/412890——摩根富林明-抽象和应用分析PB - Hindawi出版公司KW - ER