TY -的A2 Marsiglio西蒙AU - Chang,浩盟- Chang,凯盟- Lu, Ji-mei PY - 2014 DA - 2014/06/17 TI -投资组合选择的责任和仿射利率HARA效用框架SP - 312640六世- 2014 AB,本文研究了资产与负债管理问题具有随机利率,贷款利率被认为是由一个仿射利率模型,而责任是由driftedBrownian运动过程。投资者希望寻找一个最优投资策略来最大化预期utilityof终端剩余下双曲绝对风险厌恶(HARA)效用函数,由powerutility,指数效用,和对数效用作为特殊情况。运用动态规划原理及勒让德变换,显式解HARA效用实现成功和一些特殊casesare还讨论了。最后,提供了一个数值例子来说明我们的结果。SN - 1085 - 3375你2014/312640 / 10.1155——https://doi.org/10.1155/2014/312640——摩根富林明-抽象和应用分析PB - Hindawi出版公司KW - ER