TY -的A2 Marsiglio西蒙盟盛,De-Lei盟——荣Ximin盟——赵,回族PY - 2014 DA - 2014/07/24 TI - Investment-Reinsurance问题的最优控制的保险公司风险Jump-Diffusion过程:独立的布朗运动SP - 194962六世- 2014 AB -探讨超额赔款再保险和投资问题为复合泊松风险Jump-Diffusion过程,与风险资产价格不变方差弹性(CEV)建模的模型。它旨在获得显式的最优控制策略和最优值函数。应用随机控制技术的跳扩散,Hamilton-Jacobi-Bellman HJB方程建立了。此外,我们表明,封闭的解的HJB方程可以发现终端财富的aig指数效用最大化与独立两个布朗运动 W ( t ) 和 W 1 ( t ) 。验证定理也被证明验证HJB方程的解决方案确实是一个解决方案的最优控制问题。然后,我们定量地分析不同参数的效果影响最优控制策略和最优值函数,即最优控制策略是减少与最初的财富 x 和减少风险资产价格的波动率。然而,最优值函数 V ( t ; x ; 年代 ) 增加升值率 μ 风险资产。SN - 1085 - 3375你2014/194962 / 10.1155——https://doi.org/10.1155/2014/194962——摩根富林明-抽象和应用分析PB - Hindawi出版公司KW - ER