了解精算,金融风险提出了重大的挑战。需要可靠的风险评估方法在现在的环境下尤为突出的高度不确定的金融市场。新的监管指南等银行和Solvency II的巴塞尔协议II保险在世界许多地区实施。不同国家的监管机构的监督金融机构采用基于风险的方法。

许多研究人员在各种领域一直在处理重要的和高度多方面的问题试图回答看似简单的问题,如如何评估和量化风险(Crouhy Galai,马克 1])。目前出版的《概率论与数理统计提供了挑战这样的问题是如何的,哲学和数学,通过收集的论文涉及了大范围的应用和理论问题。

一些想法关于测量风险源于经济理论,特别是从古典效用理论(诺伊曼和摩根斯坦 2从前景理论)以及(卡尼曼和特沃斯基( 3),随后发展为预期,也称为rank-dependent或广义预期效用理论(昆根 4]),以及最近的开创性的理论不确定性下的选择,允许出现灾难性的风险(Chichilnisky [ 5])。

这个特殊的概率和统计的问题提供了许多期刊文章基于这些经济理论及其扩展。g . Chichilnisky发展基础处理灾难性的风险,称为“黑天鹅”,需要工具超出了经典 σ 添加剂的概率理论。m . Finke,大肠的贝拉斯科,美国休斯顿审查家庭财产风险管理理论为了比较最优风险保留传统实践。辅助的思想行为经济学和金融学,h .高桥金融市场调查基本价值的预测准确性并澄清价格波动等问题。f . Greselin l . Pasquazzi, r . Zitikis制定仿佛统计推断的经济不平等指数,其建设带给心灵的相对自然的概念如大小、贫穷和富有。

让我们意识到问题的范围和复杂性,一些作者造成了论文解决金融部门内外的风险。g . Chichilnisky和p·艾森伯格写深远的文章小行星的风险。他们说服我们至关重要的这些风险,而很少进行了研究,他们提供了一个有趣的方法来比较小行星与气候变化风险的风险,对研究和开发做出更好的决策。关于这些和其他相关主题的更多信息,我们把网站 http://www.chichilnisky.com/。

w·j·布劳恩,b·l·琼斯,j·s·w·李·d·g·伍尔福德·m·沃顿研究森林火灾的风险评估,以产生燃烧概率风险地图,集中的地区直辖市马斯科卡在安大略省,加拿大,作为一个说明性的例子。d . l . k . Hoag和j·帕森斯讨论他们的新计划,导航器SRM风险,大大扩展了许多管理者可以解决在农业风险。计划铺设了坚实的基础和提供了最先进的实际支持工具,包括一个网站( http://www.risknavigatorsrm.com/)、风险管理模拟器( http://www.agsurvivor.com/),这本书将在一起(的Hoag [ 6])。

具体的保险风险相关问题的解决。p . Gaillardetz发展一个精心设计的评价方法在随机利率下与股票相关的保险产品。o·福尔曼和大肠Furman提出层的同行的风险措施和调查它们的属性和分析驯良,尤其是指数弥散模型的框架内。

风险的基本措施之一是所谓的风险值,这意味着高的分位数统计的观点。它可以说是一个最具挑战性的措施,估计和在实践中使用。这种风险衡量是主张由巴塞尔银行监管委员会( http://www.bis.org/bcbs/),在全球范围内实现。c . Gourieroux和j . Jasiak建议和开发一种新型的非参数方法估计条件风险价值,说明其表现现实生活中的投资组合的回报。g . Dmitrasinovic-Vidovic a . Lari-Lavassani x,和a .器皿探索条件风险资产在投资组合优化的背景下测量,并提供最优策略。

这种特殊的概率和统计的问题还包括报纸,杂志发展统计推断失真风险的措施和相关的数量在重尾分布的情况下。a . Necir和d Meraghni处理的估计 l 泛,概括的失真风险度量,并自然地出现在上述预期效用理论。a . Necir a罗索尔,d . Meraghni发展理论估算interoccurrence倍重尾分布的更新功能的风险。a . Necir a罗索尔,r . Zitikis引入新的尾巴条件期望的估计量,这是最重要的一个例子的失真风险度量和展示新估计的性能的框架内重尾分布的风险。

这种特殊的编辑问题,我们最真诚地感谢三组的人,没有他们这个特殊的问题就不会达到实现:首先,作者曾和我们分享了他们的研究成果;第二,有用和高效的Hindawi出版公司员工;第三,专业和勤奋的裁判的努力往往导致有用的反馈纳入几轮修改所发表的论文。我们也感谢各种授予机构(精算基金会、保险精算教育和研究基金,精算师协会知识扩展研究委员会和加拿大自然科学和工程研究委员会)的支持我们的研究。

Ričardas Zitikis 爱德华•福曼 Abdelhakim Necir Johanna Nešlehova 马丹l·普里