为了得到效率前沿和绩效评估的投资组合,非线性DEA模型和非线性(多元化)模型大多是使用。最基本的问题之一,使用非线性模型和多样化他们的计算复杂度。因此,本文提出了一种方法以减少非线性复杂性和使用的非线性和多样化模型简化计算方差和协方差矩阵。为了这个目的,我们使用一个线性变换,获得了柯列斯基分解的协方差矩阵和消除金融资产之间的线性相关。在下面,方差是一个适当的标准股票收益的风险分布是正常的和对称的,这样的事不会发生在现实中。另一方面,金融市场的投资者没有同等反应积极的和消极的交易所的股票和显示更多愿望向积极的交流与高灵敏度的-交流。因此,我们提出一个多元化模型mean-semivariance框架是基于投资者的意愿或敏感性正面和负面的交流,和这个愿望或敏感率可以控制使用系数。